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(eBook) Notas en teoría de la incertidumbre

Aspectos conceptuales y metodológicos para el análisis de la incertidumbre. 

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Las decisiones de los individuos en contextos de incertidumbre son un problema microeconómico habitual. La incertidumbre es un elemento inherente a una parte importante de las opciones de los consumidores, las empresas y los gobiernos en temas como las inversiones, los seguros, las compras de bienes muebles e inmuebles, la evasión tributaria y la regulación de industrias.

En este libro de José D. Gallardo Ku se presentan los aspectos conceptuales y metodológicos para el análisis de la incertidumbre. Se postula que, en todos los casos, los individuos escogen entre las opciones riesgosas disponibles aquella que optimiza su bienestar. Asimismo, se explican las características del enfoque de la «función de utilidad esperada», se señalan los límites del mismo y se discute sobre las contribuciones de la incertidumbre en distintos ámbitos del conocimiento económico. 

José D. Gallardo Ku es licenciado en Economía por la PUCP y M. A. por la Universidad de ­California en Berkeley, donde también ha realizado estudios doctorales. Ha sido director del programa de Maestría en Economía y actualmente es profesor asociado y director académico de esta especialidad en la PUCP.

En el sector público, ha sido gerente de Estudios Económicos de Osinergmin, gerente de Políticas Regulatorias del Osiptel, miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, jefe de gabinete de asesores de Produce y ministro de Transportes y Comunicaciones.

Es coautor, con Alberto Pasco-Font y Valerie Fry, de La demanda residencial de telefonía básica en el Perú (1999); con Waldo Mendoza, de Las barreras al crecimiento económico en Cajamarca (2011) y Las barreras al crecimiento económico en Loreto (2012); con Piero Ghezzi, de Qué se puede hacer con el Perú. Ideas para sostener el crecimiento económico en el largo plazo (2013).

Prefacio 
Introducción 
Capítulo 1. Elementos en el problema de incertidumbre 
Capítulo 2. Teoría de la utilidad esperada 
2.1. Valor esperado versus utilidad esperada 
2.1.1. La paradoja de San Petersburgo 
2.2. Sustento axiomático de la utilidad esperada 
2.2.1. Condiciones de regularidad 
2.2.2. Axiomas 
2.3. La utilidad esperada 
2.4. Proyecciones de la utilidad esperada 
2.4.1. Proyecciones en el espacio de los consumos contingentes 
2.4.2. Proyecciones en el espacio de las probabilidades 
2.5. Críticas al enfoque de utilidad esperada 
2.5.1. La paradoja de Allais 
2.5.2. Aportes de la economía conductual 
Capítulo 3. Aversión al riesgo 
3.1. Distintas maneras de entender la aversión al riesgo 
3.2. Medidas de aversión al riesgo 
3.3. Costo del riesgo 
Capítulo 4. Manejo de riesgos 
4.1. Modelo de manejo de riesgos con consumos contingentes 
4.2. Modelo de manejo de riesgos con activos 
4.2.1. El problema del consumidor con activos 
4.3. Manejo de riesgos ante incrementos de la riqueza 
4.3.1. Aversión absoluta al riesgo 
4.3.2. Aversión relativa al riesgo 
Capítulo 5. Dominancia estocástica 
5.1. Dominancia estocástica de primer orden 
5.2. Dominancia estocástica de segundo orden 
Capítulo 6. Enfoque media-varianza 
6.1. Preferencias cuadráticas 
6.2. Aversión absoluta al riesgo constante y distribución normal 
6.3. Teoría del portafolio 
6.3.1. Un activo libre de riesgo y un activo riesgoso 
6.3.2. Dos activos riesgosos 
6.3.3. Muchos activos riesgosos 
6.3.4. Muchos activos riesgosos y un activo libre de riesgo 
6.4. El Capital Asset Pricing Model 
Capítulo 7. Otras aplicaciones 
7.1. Información, aversión al riesgo y regulación 
7.2. Paradoja Mehra-Prescott 
7.3. Salario mínimo e informalidad 
7.4. Asignación del riesgo de demanda en una asociación público privada 
Bibliografía

ISBN: 9786123174477

Año: 2018

Edición: 1era

Número de páginas: 166

Peso: 0.49 Kg.

Medidas: 14.5 x 20.5 cm.

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